Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Franklin K2 Cat Bond UCITS I Acc USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,54 % 0,98 %
Perf. YTD 8,89 % 3,82 %
Perf. 1 anno 7,77 % 7,25 %
Perf. 3 anni 30,80 % -0,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,42 % 5,03 %
Perf. 2022 4,21 % -9,38 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 9,15 % -0,54 %
Volatilità 7,80 % 3,68 %
Sharpe ratio 0,93 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 740 / 1123 3
3 mesi 463 / 1119 2
6 mesi 346 / 1078 2
YTD 43 / 1055 1
1 anno 183 / 1029 1
3 anni 12 / 813 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,80 %
Pessimo
Max drawdown -13,63 %
Medio
DSR 5,17 %
Scarso
Beta bear 0,43
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Eccellente
Information ratio 1,44
Eccellente
Sortino 1,41
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 2,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 29,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin K2 Cat Bond UCITS I Acc USD
8,89%
7,77%
30,80%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,75%
19,78%
34,83%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc
3,10%
4,24%
1,15%
7,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
3,75%
2,12%
18,12%
7,43%
ETF UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H EUR A-acc
2,11%
6,66%
-10,17%
5,36%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,51%
8,24%
-2,43%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index