Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,33 % 1,54 % 1,48 % 3,50 % 8,89 % 7,77 % 30,80 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,08 % -0,40 % 0,56 % -0,66 % 0,10 % 5,07 % 0,52 % 31,61 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta 0,08 % 0,00 % -0,02 % -1,12 % -0,43 % 5,89 % 1,78 % 36,86 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,42 % 4,21 % - - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta 4,39 % 13,59 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 7,44 % 15,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,27 % 9,15 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta 2,59 % 9,69 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 4,69 % 11,64 % -
Rischio
Volatilità 5,73 % 7,80 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -4,24 % -13,63 % -
Tempo di recupero 98 j 494 j -
DSR 3,66 % 5,17 % -
Sortino 1,47 1,41 -
VAR 95 -1,28 % -1,82 % -
VAR 99 -2,04 % -3,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,93 -
TEV 7,19 % 8,08 % -
Information ratio (IR) 0,65 1,44 -
Up Capture Ratio 0,50 0,77 -
Down Capture Ratio 0,00 0,21 -
Indice Omega 1,36 1,43 -
Reattività
Beta 0,21 0,45 -
4,19 15,10 -
Beta bull 0,31 0,37 -
Beta bear -0,43 0,43 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,35 -
Kurtosis 0,71 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index