Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for Managed G10 Currencies
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/09/2024
23,09 USD
= 20,73 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,23 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | 1,44 % | 3,82 % |
| Perf. 1 anno | -2,67 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 17,57 % | -0,81 % |
| Perf. 5 anni | 10,57 % | 1,61 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,90 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | 5,76 % | -9,38 % |
| Perf. 2021 | 5,23 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,56 % | -0,54 % |
| Volatilità | 7,75 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1021 / 1123 | 4 | |
| 3 mesi | 1117 / 1119 | 4 | |
| 6 mesi | 1074 / 1078 | 4 | |
| YTD | 811 / 1055 | 4 | |
| 1 anno | 1017 / 1029 | 4 | |
| 3 anni | 28 / 813 | 1 | |
| 5 anni | 93 / 621 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,75 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,67 % | Eccellente | |
| DSR | 5,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,10 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,39 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 795,88 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust FactorFX A Acc USD |
|
1,44%
|
-2,67%
|
17,57%
|
7,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,75%
|
19,78%
|
34,83%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc |
|
3,10%
|
4,24%
|
1,15%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
3,75%
|
2,12%
|
18,12%
|
7,43% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,51%
|
8,24%
|
-2,43%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index