Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,11 % -0,23 % -3,60 % -1,92 % 1,44 % -2,67 % 17,57 % 10,57 % -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta 0,26 % 0,05 % -1,21 % -5,74 % -5,32 % -2,38 % -9,93 % 18,37 % 8,97 % -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta 0,42 % 0,44 % -1,80 % -6,20 % -5,85 % -1,56 % -8,67 % 23,63 % 16,66 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,90 % 5,76 % 5,23 % -9,03 % 6,75 % 4,82 % - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta 2,87 % 15,14 % 3,29 % -9,65 % -0,69 % 5,67 % - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 5,92 % 17,16 % 3,30 % -8,97 % -2,06 % 0,92 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,33 % 5,56 % 2,10 %
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta -7,01 % 6,10 % 2,02 %
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -4,91 % 8,05 % 3,99 %
Rischio
Volatilità 6,77 % 7,75 % 7,94 %
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -6,93 % -8,67 % -13,79 %
Tempo di recupero 165 j 244 j 875 j
DSR 5,24 % 5,65 % 5,95 %
Sortino -0,81 0,65 0,20
VAR 95 -1,34 % -1,39 % -1,57 %
VAR 99 -2,79 % -4,25 % -4,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 0,48 0,15
TEV 9,09 % 9,34 % 8,93 %
Information ratio (IR) -0,54 0,86 0,45
Up Capture Ratio -0,02 0,43 0,45
Down Capture Ratio 0,01 0,09 0,28
Indice Omega 0,81 1,20 1,07
Reattività
Beta -0,07 0,20 0,28
0,36 2,93 4,98
Beta bull -0,13 0,12 0,18
Beta bear -0,20 0,10 0,15
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,84 -0,78
Kurtosis 0,14 2,45 2,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index