Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ US High Equity Income NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/09/2024
39,09 USD
= 35,09 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,69 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 8,20 % | 14,80 % |
| Perf. 1 anno | 14,34 % | 19,51 % |
| Perf. 3 anni | 36,66 % | 25,73 % |
| Perf. 5 anni | 66,09 % | 77,51 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,03 % | 19,21 % |
| Perf. 2022 | -1,17 % | -15,91 % |
| Perf. 2021 | 43,05 % | 33,29 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,75 % | 7,61 % |
| Volatilità | 17,37 % | 14,09 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 376 / 551 | 3 | |
| 3 mesi | 300 / 547 | 3 | |
| 6 mesi | 18 / 531 | 1 | |
| YTD | 425 / 525 | 4 | |
| 1 anno | 325 / 510 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 434 | 1 | |
| 5 anni | 188 / 345 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,63 % | Scarso | |
| DSR | 11,89 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Buono | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,44 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 31,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust US Eq Inc ETF B Acc USD |
|
8,20%
|
14,34%
|
36,66%
|
17,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
18,77%
|
24,18%
|
39,81%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
25,53%
|
30,36%
|
58,83%
|
17,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD |
|
17,67%
|
23,15%
|
32,06%
|
16,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
25,53%
|
30,36%
|
58,83%
|
17,00% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
15,62%
|
18,45%
|
22,32%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR