Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,24 % -0,12 % 0,76 % 1,95 % 1,97 % 2,82 % 16,67 % 6,74 % 20,74 %
Categoria 0,22 % 0,52 % 1,06 % 1,01 % 0,82 % 0,65 % 1,68 % 11,44 % -0,18 % 4,91 %
Delta -0,13 % -0,28 % -1,17 % -0,25 % 1,12 % 1,31 % 1,14 % 5,23 % 6,92 % 15,83 %
Benchmark* 0,31 % 0,73 % 1,39 % 0,85 % 0,94 % 0,80 % 1,17 % 10,47 % -7,55 % 0,05 %
Delta -0,22 % -0,49 % -1,51 % -0,09 % 1,00 % 1,17 % 1,65 % 6,20 % 14,28 % 20,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 %
Categoria 2,20 % 3,83 % 5,86 % -11,26 % -0,98 % 2,11 % 4,63 % -1,94 %
Delta 2,12 % 1,59 % -1,20 % 3,24 % 0,99 % 7,13 % 0,36 % -1,47 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 3,01 % 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,91 % 5,29 % 1,40 %
Categoria 1,65 % 3,54 % 0,01 %
Delta 1,26 % 1,76 % 1,39 %
Benchmark* 1,19 % 3,09 % -1,46 %
Delta 1,72 % 2,20 % 2,86 %
Rischio
Volatilità 1,70 % 3,11 % 4,20 %
Volatilità Categoria 2,03 % 2,54 % 3,16 %
Volatilità Benchmark 3,08 % 3,95 % 5,33 %
Max drawdown -1,05 % -3,72 % -14,10 %
Tempo di recupero 33 j 112 j 1148 j
DSR 1,11 % 1,92 % 3,01 %
Sortino 0,86 1,21 -0,17
VAR 95 -0,35 % -0,55 % -0,83 %
VAR 99 -0,47 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,75 -0,12
TEV 3,88 % 3,70 % 5,14 %
Information ratio (IR) 0,44 0,60 0,56
Up Capture Ratio 0,08 0,49 0,41
Down Capture Ratio -0,27 0,11 0,28
Indice Omega 1,21 1,36 0,96
Reattività
Beta -0,14 0,37 0,35
6,74 22,39 19,16
Beta bull 0,02 0,75 0,36
Beta bear -0,33 0,10 0,33
Asimmetria
Skewness 0,23 0,68 -0,23
Kurtosis 0,67 4,54 3,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index