Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 1,80 % 0,85 % -2,60 % -14,64 % -13,43 % -7,51 % 20,64 % - -
Categoria -0,13 % 0,77 % 0,18 % -0,34 % -8,32 % -6,74 % 2,58 % 37,45 % 81,57 % 128,59 %
Delta 0,80 % 1,03 % 0,67 % -2,26 % -6,32 % -6,69 % -10,09 % -16,82 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,77 % 0,31 % -0,03 % -9,13 % -6,75 % 4,00 % 46,44 % 105,01 % 165,35 %
Delta 0,69 % 1,04 % 0,54 % -2,57 % -5,51 % -6,68 % -11,51 % -25,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -15,62 % 4,34 % -1,63 % 4,79 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,14 % 3,25 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta -16,76 % -6,33 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -18,87 % -8,71 % -
Rischio
Volatilità 25,99 % 22,64 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -32,41 % -32,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,51 % 16,60 % -
Sortino -0,65 0,03 -
VAR 95 -6,25 % -5,18 % -
VAR 99 -13,45 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 0,02 -
TEV 11,66 % 11,30 % -
Information ratio (IR) -1,62 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,91 1,02 -
Down Capture Ratio 1,28 1,22 -
Indice Omega 0,86 1,05 -
Reattività
Beta 1,12 1,16 -
80,83 76,58 -
Beta bull 1,09 1,14 -
Beta bear 1,17 1,25 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,61 -
Kurtosis 2,89 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR