Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 4,28 % 1,44 % -0,81 % -2,29 % 3,80 % 12,88 % 17,61 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta 0,93 % 2,43 % 0,83 % -0,48 % -7,20 % -10,99 % -6,63 % -8,13 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta 1,01 % 2,64 % 1,14 % 0,09 % -8,67 % -13,85 % -9,51 % -18,07 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta 4,07 % -1,42 % 4,52 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,85 % 5,35 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta -7,81 % -2,26 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta -11,20 % -5,08 % -
Rischio
Volatilità 15,98 % 19,96 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -12,62 % -22,18 % -
Tempo di recupero 97 j 757 j -
DSR 10,53 % 14,08 % -
Sortino 0,85 0,25 -
VAR 95 -3,37 % -4,97 % -
VAR 99 -5,52 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,17 -
TEV 11,75 % 10,99 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,75 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 1,12 -
Indice Omega 1,19 1,10 -
Reattività
Beta 0,97 1,09 -
45,94 70,20 -
Beta bull 0,94 1,00 -
Beta bear 1,53 1,33 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,28 -
Kurtosis 0,00 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR