Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,46 % 0,26 % 0,87 % 4,32 % 9,33 % 13,33 % 7,23 % - -
Categoria 0,09 % 1,08 % 0,57 % 0,79 % 2,91 % 5,92 % 8,93 % 2,41 % 17,31 % 29,36 %
Delta -0,29 % -0,63 % -0,31 % 0,08 % 1,41 % 3,40 % 4,40 % 4,82 % - -
Benchmark* -0,16 % 0,60 % 0,95 % 1,22 % 4,78 % 9,09 % 12,70 % 11,78 % 32,01 % 62,32 %
Delta -0,04 % -0,14 % -0,68 % -0,35 % -0,45 % 0,24 % 0,63 % -4,55 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,20 % -13,58 % 13,28 % - - - - -
Categoria 7,78 % -12,02 % 10,00 % 3,35 % 12,84 % -7,89 % 5,35 % 3,07 %
Delta 2,42 % -1,57 % 3,28 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,43 % -1,85 % -2,95 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,29 % 2,22 % -
Categoria 9,26 % 0,67 % 3,48 %
Delta 4,03 % 1,54 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta 0,17 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 6,58 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 5,41 % 6,37 % 8,12 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -4,24 % -14,98 % -
Tempo di recupero 76 j 814 j -
DSR 4,23 % 5,47 % -
Sortino 2,22 0,06 -
VAR 95 -1,27 % -1,84 % -
VAR 99 -2,33 % -2,60 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,05 -
TEV 2,35 % 3,56 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,98 0,83 -
Down Capture Ratio 0,95 0,86 -
Indice Omega 1,64 1,03 -
Reattività
Beta 0,94 0,85 -
87,60 80,46 -
Beta bull 0,90 0,77 -
Beta bear 0,94 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,19 -
Kurtosis 0,73 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market