Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -1,38 % -4,27 % -3,44 % -2,99 % 7,87 % 11,62 % 27,27 % 28,68 % -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta 0,04 % -0,64 % -2,51 % -3,62 % -12,47 % -1,77 % -2,16 % -12,20 % -6,60 % -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,19 % -1,14 % -2,94 % -5,64 % -16,04 % -5,26 % -6,70 % -31,18 % -42,57 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,59 % 14,52 % -3,23 % -3,21 % 21,53 % - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta -4,14 % -1,94 % -17,35 % 12,86 % -1,43 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,48 % -11,70 % -22,71 % 9,86 % -10,45 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,81 % 10,29 % 5,63 %
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta -4,03 % -2,35 % -0,94 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -8,20 % -7,25 % -6,03 %
Rischio
Volatilità 12,37 % 12,86 % 13,37 %
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -5,49 % -10,75 % -25,84 %
Tempo di recupero - 368 j 1258 j
DSR 8,09 % 8,85 % 9,30 %
Sortino 1,34 0,84 0,38
VAR 95 -3,10 % -3,10 % -2,97 %
VAR 99 -3,80 % -4,87 % -5,44 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,58 0,27
TEV 15,47 % 13,78 % 12,69 %
Information ratio (IR) -0,53 -0,53 -0,48
Up Capture Ratio 0,20 0,43 0,50
Down Capture Ratio -0,22 0,30 0,49
Indice Omega 1,36 1,24 1,12
Reattività
Beta 0,09 0,43 0,55
0,55 19,10 31,95
Beta bull 0,07 0,42 0,54
Beta bear 0,90 0,55 0,67
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,24 -0,20
Kurtosis -0,06 0,62 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR