Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,27 % 1,07 % 3,19 % 3,65 % 2,11 % 6,66 % -10,17 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,06 % 0,20 % 0,09 % 1,04 % 0,25 % -1,71 % -0,59 % -9,36 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta 0,10 % 0,60 % -0,49 % 0,59 % -0,28 % -0,89 % 0,67 % -4,11 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,81 % -14,38 % -3,51 % - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta -1,22 % -5,01 % -5,45 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 1,83 % -2,98 % -5,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,14 % -4,09 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta -2,54 % -3,54 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -0,44 % -1,59 % -
Rischio
Volatilità 4,86 % 5,36 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -3,48 % -18,07 % -
Tempo di recupero 218 j - -
DSR 3,13 % 4,01 % -
Sortino 0,08 -1,48 -
VAR 95 -0,95 % -1,17 % -
VAR 99 -1,13 % -1,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -1,11 -
TEV 3,27 % 4,45 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,68 0,52 -
Down Capture Ratio 0,58 0,67 -
Indice Omega 1,05 0,69 -
Reattività
Beta 0,70 0,60 -
66,91 56,38 -
Beta bull 0,71 0,60 -
Beta bear 0,97 0,63 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,42 -
Kurtosis 0,04 -0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index