Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,24 % -0,44 % -1,16 % -0,30 % -0,27 % 0,11 % 13,43 % 10,47 % -
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,00 % 0,16 % -0,80 % 0,12 % 0,61 % 1,03 % 1,84 % 2,40 % 11,48 % -
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,07 % 0,16 % -0,97 % -0,15 % 0,28 % 0,33 % 1,20 % 0,40 % 10,80 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,37 % 5,51 % 5,99 % -5,37 % 1,17 % - - -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 1,85 % 1,16 % -1,16 % 7,11 % 1,93 % - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 1,34 % 0,85 % -2,03 % 8,53 % 2,24 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,86 % 4,44 % 2,05 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 2,40 % 1,04 % 2,46 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 1,86 % 0,47 % 2,38 %
Rischio
Volatilità 1,45 % 1,62 % 2,14 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -1,67 % -1,67 % -7,37 %
Tempo di recupero 88 j 88 j 707 j
DSR 1,16 % 1,02 % 1,56 %
Sortino -1,01 1,59 -0,03
VAR 95 -0,42 % -0,36 % -0,44 %
VAR 99 -0,58 % -0,58 % -0,85 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 1,00 -0,03
TEV 1,59 % 1,97 % 2,72 %
Information ratio (IR) 1,17 0,24 0,88
Up Capture Ratio 0,53 0,58 0,51
Down Capture Ratio 0,34 0,25 0,32
Indice Omega 0,77 1,49 1,00
Reattività
Beta 0,47 0,43 0,42
R² 79,94 66,35 70,90
Beta bull 0,45 0,44 0,38
Beta bear 0,60 0,43 0,48
Asimmetria
Skewness -0,52 0,22 -0,50
Kurtosis 1,18 3,16 2,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index