Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,74 % -4,74 % -3,95 % -10,44 % 0,04 % -8,38 % 4,78 % 23,51 % 34,72 % 40,00 %
Categoria 0,20 % -1,22 % -1,77 % -2,48 % -1,30 % -2,62 % 1,56 % 1,58 % 2,83 % 2,70 %
Delta -4,94 % -3,51 % -2,18 % -7,96 % 1,34 % -5,76 % 3,23 % 21,93 % 31,89 % 37,30 %
Benchmark* 0,33 % -2,90 % -2,31 % -4,57 % -2,62 % -4,72 % -0,30 % -5,45 % -11,48 % -4,35 %
Delta -5,07 % -1,84 % -1,64 % -5,87 % 2,65 % -3,66 % 5,08 % 28,96 % 46,20 % 44,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,97 % -2,15 %
Delta 16,88 % 7,08 % 12,38 % 10,74 % -5,48 % -0,12 % 7,62 % -8,99 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,55 % 9,75 % 7,22 %
Categoria 3,71 % 1,13 % 1,41 %
Delta 6,85 % 8,62 % 5,81 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 7,58 % 10,58 % 8,78 %
Rischio
Volatilità 7,71 % 7,53 % 7,35 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -6,76 % -14,89 % -14,89 %
Tempo di recupero - 500 j 500 j
DSR 5,10 % 4,61 % 4,65 %
Sortino 1,40 1,56 1,27
VAR 95 -1,12 % -1,43 % -1,32 %
VAR 99 -3,65 % -2,79 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,95 0,80
TEV 10,23 % 9,75 % 9,42 %
Information ratio (IR) 0,74 1,09 0,93
Up Capture Ratio 0,36 0,30 0,33
Down Capture Ratio -0,16 -0,22 -0,08
Indice Omega 1,49 1,54 1,46
Reattività
Beta 0,02 0,07 0,08
0,02 0,33 0,55
Beta bull -0,07 -0,02 -0,03
Beta bear -0,16 0,18 0,08
Asimmetria
Skewness -0,53 0,06 0,00
Kurtosis 3,49 2,32 2,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index