Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -0,97 % 0,78 % 0,92 % 6,75 % 0,58 % -5,06 % 34,22 % 52,52 % 69,55 %
Categoria -0,04 % -0,30 % 0,61 % 0,08 % 2,26 % 0,42 % 1,16 % 9,85 % 2,79 % 10,59 %
Delta -0,93 % -0,67 % 0,17 % 0,83 % 4,49 % 0,15 % -6,23 % 24,37 % 49,73 % 58,96 %
Benchmark* -0,04 % -0,95 % 0,15 % -1,28 % 1,48 % 0,05 % -4,14 % 0,32 % -7,96 % 5,37 %
Delta -0,93 % -0,02 % 0,63 % 2,19 % 5,28 % 0,53 % -0,93 % 33,91 % 60,48 % 64,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,22 % -1,01 %
Delta -4,17 % 16,90 % 6,99 % 12,47 % 10,74 % -5,54 % -0,06 % 7,67 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,43 % 9,66 % 8,89 %
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -4,17 % 6,09 % 8,38 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 1,27 % 9,16 % 10,61 %
Rischio
Volatilità 8,96 % 7,33 % 7,49 %
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -11,59 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero - - 500 j
DSR 7,34 % 4,81 % 4,67 %
Sortino -0,77 1,37 1,54
VAR 95 -2,75 % -1,18 % -1,30 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 0,90 0,96
TEV 11,42 % 9,48 % 9,56 %
Information ratio (IR) 0,11 0,97 1,11
Up Capture Ratio 0,25 0,42 0,39
Down Capture Ratio 0,34 -0,16 -0,13
Indice Omega 0,76 1,53 1,58
Reattività
Beta 0,00 0,03 0,08
0 0,06 0,42
Beta bull -0,73 -0,14 0,00
Beta bear -0,14 -0,04 0,01
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,59 -0,09
Kurtosis 4,74 4,93 3,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index