Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,82 % 1,91 % 8,61 % 14,92 % 14,56 % 22,98 % 36,49 % 51,82 % 141,18 %
Categoria 1,44 % -1,47 % 1,17 % 9,73 % 7,62 % 8,54 % 18,66 % 52,94 % 65,44 % 150,79 %
Delta -1,24 % 0,65 % 0,74 % -1,12 % 7,31 % 6,02 % 4,32 % -16,45 % -13,61 % -9,60 %
Benchmark* 2,10 % -1,71 % 0,16 % 11,24 % 8,99 % 10,25 % 22,32 % 65,84 % 88,79 % 196,41 %
Delta -1,90 % 0,89 % 1,75 % -2,63 % 5,93 % 4,31 % 0,67 % -29,35 % -36,97 % -55,23 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,22 % 10,92 % 8,40 % -3,13 % 30,57 % 8,28 % 20,03 % 7,61 %
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta -1,39 % -15,90 % -10,63 % 12,56 % -2,33 % -2,15 % -10,56 % 9,47 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,51 % -21,59 % -13,69 % 11,75 % -6,43 % -2,24 % -13,36 % 8,15 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,20 % 11,52 % 8,70 %
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta 1,92 % -4,91 % -2,47 %
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -2,28 % -8,21 % -5,61 %
Rischio
Volatilità 6,95 % 10,64 % 11,41 %
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -3,53 % -17,38 % -17,38 %
Tempo di recupero 49 j 410 j 410 j
DSR 3,31 % 7,81 % 8,11 %
Sortino 6,42 1,10 0,84
VAR 95 -1,22 % -1,98 % -2,26 %
VAR 99 -1,76 % -4,44 % -4,44 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,06 0,80 0,59
TEV 8,60 % 9,15 % 9,09 %
Information ratio (IR) -0,27 -0,90 -0,62
Up Capture Ratio 0,49 0,51 0,55
Down Capture Ratio -0,01 0,46 0,53
Indice Omega 2,68 1,34 1,25
Reattività
Beta 0,37 0,57 0,60
29,01 62,09 67,15
Beta bull 0,56 0,52 0,57
Beta bear 0,61 0,75 0,76
Asimmetria
Skewness 0,19 -1,49 -0,85
Kurtosis -0,23 8,69 3,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR