Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,09 % 0,15 % -1,93 % -1,67 % -2,06 % -2,56 % 11,64 % -1,15 % 4,22 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,10 % 0,02 % -0,22 % -0,65 % -0,75 % -0,76 % -0,82 % 0,61 % -0,14 % -0,74 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta 0,03 % 0,01 % -0,39 % -0,92 % -1,09 % -1,46 % -1,47 % -1,39 % -0,82 % -2,85 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,55 % 4,70 % 7,36 % -12,46 % -0,73 % 1,20 % 6,23 % -3,31 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,02 % 0,35 % 0,21 % 0,02 % 0,03 % -0,87 % 0,76 % -0,82 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,48 % 0,04 % -0,66 % 1,43 % 0,34 % -1,45 % -0,02 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,15 % 3,58 % -0,42 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta -0,61 % 0,18 % -0,01 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -1,15 % -0,39 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 2,87 % 3,37 % 4,24 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,85 % -3,85 % -15,78 %
Tempo di recupero - - 1437 j
DSR 2,46 % 2,27 % 3,20 %
Sortino -1,70 0,34 -0,79
VAR 95 -0,89 % -0,70 % -0,89 %
VAR 99 -1,11 % -1,11 % -1,68 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,46 0,23 -0,59
TEV 0,47 % 0,86 % 1,21 %
Information ratio (IR) -2,45 -0,45 -0,07
Up Capture Ratio 0,98 1,06 0,98
Down Capture Ratio 1,10 1,14 0,98
Indice Omega 0,62 1,09 0,81
Reattività
Beta 1,03 1,07 0,95
R² 97,42 93,86 92,01
Beta bull 0,91 1,05 0,96
Beta bear 1,08 1,00 0,90
Asimmetria
Skewness -0,48 0,23 -0,20
Kurtosis 0,21 1,57 1,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index