Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,32 % -2,79 % -2,81 % -2,52 % - - -
Categoria -0,01 % 0,09 % 0,25 % 0,80 % 2,80 % 2,28 % 3,25 % 16,21 % 10,83 % 9,29 %
Delta 0,00 % -0,07 % -0,21 % -0,49 % -5,59 % -5,09 % -5,77 % - - -
Benchmark* -0,09 % 0,04 % -0,10 % 0,16 % 1,54 % 1,11 % 1,52 % 9,56 % -9,54 % -0,33 %
Delta 0,08 % -0,02 % 0,14 % 0,16 % -4,33 % -3,92 % -4,04 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,36 % - - - - - - -
Categoria 4,42 % 7,11 % -7,58 % 1,87 % -0,45 % 5,54 % -3,51 % 1,74 %
Delta -6,78 % - - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -4,93 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,82 % - -
Categoria 3,15 % 5,28 % 2,14 %
Delta -5,97 % - -
Benchmark* 1,17 % 3,19 % -1,96 %
Delta -3,99 % - -
Rischio
Volatilità 4,75 % - -
Volatilità Categoria 1,57 % 2,04 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 3,66 % 5,06 % 5,23 %
Max drawdown -5,02 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,48 % - -
Sortino -1,20 - -
VAR 95 -0,87 % - -
VAR 99 -3,99 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 - -
TEV 5,21 % - -
Information ratio (IR) -0,77 - -
Up Capture Ratio -0,06 - -
Down Capture Ratio 0,24 - -
Indice Omega 0,53 - -
Reattività
Beta 0,33 - -
6,46 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 0,40 - -
Asimmetria
Skewness -4,12 - -
Kurtosis 24,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index