Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % -0,50 % 4,18 % -1,18 % -2,65 % -1,39 % 2,79 % 18,69 % - -
Categoria 0,15 % 0,05 % 3,35 % 0,74 % 1,93 % 2,14 % 9,97 % 22,78 % 15,69 % 31,08 %
Delta 0,15 % -0,55 % 0,83 % -1,91 % -4,58 % -3,53 % -7,17 % -4,09 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 7,24 % 12,30 % - - - - -
Categoria 4,74 % 8,76 % 8,06 % -12,85 % 9,67 % 2,60 % 12,72 % -6,35 %
Delta -1,28 % -1,52 % 4,24 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,12 % -7,81 % 1,67 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,92 % 4,54 % -
Categoria 4,75 % 5,58 % 2,25 %
Delta -5,66 % -1,03 % -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta -5,58 % -2,98 % -
Rischio
Volatilità 6,82 % 6,79 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 6,03 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown -8,56 % -8,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,37 % 4,96 % -
Sortino -0,55 0,31 -
VAR 95 -1,80 % -1,76 % -
VAR 99 -2,52 % -2,31 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,22 -
TEV 5,72 % 5,84 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,58 0,65 -
Down Capture Ratio 0,79 0,65 -
Indice Omega 0,82 1,09 -
Reattività
Beta 0,60 0,60 -
52,70 47,46 -
Beta bull 0,60 0,52 -
Beta bear 0,48 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,35 -
Kurtosis 0,09 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market