Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % -3,49 % -2,27 % 8,20 % 6,33 % 8,80 % 15,05 % 27,83 % - -
Categoria 0,57 % -2,05 % 0,51 % 6,85 % 8,31 % 8,80 % 14,86 % 30,17 % 17,70 % 42,09 %
Delta 0,34 % -1,45 % -2,78 % 1,36 % -1,99 % -0,01 % 0,19 % -2,34 % - -
Benchmark* 1,10 % -0,44 % 0,75 % 4,66 % 5,34 % 5,59 % 10,93 % 28,77 % 31,75 % 69,09 %
Delta -0,19 % -3,05 % -3,01 % 3,55 % 0,99 % 3,20 % 4,12 % -0,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,61 % 1,71 % 10,80 % - - - - -
Categoria 7,41 % 8,74 % 4,87 % -12,80 % 4,25 % 13,31 % 10,48 % -4,86 %
Delta 5,20 % -7,03 % 5,92 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 11,27 % -13,34 % 0,17 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,64 % 11,06 % -
Categoria 17,17 % 10,01 % 3,78 %
Delta 3,46 % 1,05 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 9,04 % 1,86 % -
Rischio
Volatilità 12,20 % 11,03 % -
Volatilità Categoria 6,18 % 6,11 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -10,60 % -11,63 % -
Tempo di recupero 81 j 105 j -
DSR 7,21 % 7,34 % -
Sortino 2,59 1,10 -
VAR 95 -2,45 % -2,26 % -
VAR 99 -3,33 % -3,33 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,73 -
TEV 10,27 % 8,74 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,21 -
Up Capture Ratio 1,49 0,99 -
Down Capture Ratio 1,19 0,90 -
Indice Omega 1,67 1,27 -
Reattività
Beta 1,27 0,86 -
30,59 38,15 -
Beta bull 1,34 0,89 -
Beta bear 0,73 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,09 -
Kurtosis 0,52 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market