Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 1,03 % -0,17 % 3,60 % -5,23 % -3,58 % 4,82 % 16,98 % - -
Categoria 0,45 % 0,89 % 0,22 % 5,60 % -2,22 % -1,98 % 8,91 % 31,61 % 74,69 % 152,83 %
Delta -0,02 % 0,15 % -0,40 % -2,01 % -3,01 % -1,60 % -4,09 % -14,63 % - -
Benchmark* 0,79 % 1,16 % 0,46 % 6,65 % -1,64 % -1,35 % 11,77 % 41,62 % 96,04 % 195,20 %
Delta -0,35 % -0,12 % -0,64 % -3,05 % -3,59 % -2,23 % -6,96 % -24,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,63 % 9,39 % -6,38 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -7,02 % -9,54 % 9,30 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,88 % -12,71 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,56 % 5,37 % -
Categoria 7,74 % 9,99 % 13,14 %
Delta -5,18 % -4,62 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -7,66 % -7,03 % -
Rischio
Volatilità 18,52 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 18,62 % 14,59 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -21,15 % -21,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,50 % 11,33 % -
Sortino -0,02 0,22 -
VAR 95 -4,04 % -3,24 % -
VAR 99 -10,70 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,16 -
TEV 6,47 % 6,62 % -
Information ratio (IR) -1,18 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,79 0,79 -
Down Capture Ratio 0,87 0,89 -
Indice Omega 1,06 1,09 -
Reattività
Beta 0,86 0,87 -
90,37 82,99 -
Beta bull 0,80 0,87 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,90 -
Kurtosis 5,38 4,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR