Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,18 % 7,29 % -11,32 % -9,60 % -8,70 % 0,59 % 18,39 % - -
Categoria 0,32 % 0,77 % 7,00 % -12,78 % -8,94 % -10,10 % 3,24 % 28,82 % 76,93 % 118,84 %
Delta 0,08 % 0,41 % 0,28 % 1,46 % -0,66 % 1,40 % -2,65 % -10,43 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,43 % 6,74 % -13,41 % -9,18 % -10,89 % 4,73 % 38,15 % 95,75 % 151,78 %
Delta 0,05 % 0,74 % 0,55 % 2,09 % -0,43 % 2,19 % -4,14 % -19,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,63 % 9,39 % -6,38 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,86 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta -7,12 % -9,47 % 9,29 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,88 % -12,71 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,27 % 3,56 % -
Categoria 2,44 % 6,44 % 11,60 %
Delta -2,17 % -2,88 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -5,11 % -5,30 % -
Rischio
Volatilità 17,43 % 16,32 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,52 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -21,15 % -21,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,03 % 12,03 % -
Sortino -0,21 0,07 -
VAR 95 -3,24 % -3,61 % -
VAR 99 -10,70 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,06 -
TEV 7,93 % 6,62 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,69 0,81 -
Down Capture Ratio 0,77 0,89 -
Indice Omega 0,93 1,05 -
Reattività
Beta 0,82 0,88 -
83,49 85,00 -
Beta bull 0,80 0,90 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,72 -
Kurtosis 6,91 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR