Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Hedged Covertible Bond (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Sébastien Caron, Nicolas Schrameck, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/09/2025
129.823,86 EUR
30/09/2025
Performance
| Perf. 30/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 4,43 % | 2,86 % |
| Perf. YTD | 15,47 % | 6,97 % |
| Perf. 1 anno | 16,29 % | 10,39 % |
| Perf. 3 anni | 34,26 % | 21,52 % |
| Perf. 5 anni | 14,50 % | 19,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,80 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 6,77 % | 4,82 % |
| Perf. 2022 | -17,74 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,74 % | 4,41 % |
| Volatilità | 7,88 % | 5,84 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 111 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 111 | 1 | |
| YTD | 6 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 111 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 101 | 1 | |
| 5 anni | 53 / 88 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,88 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,52 % | Medio | |
| DSR | 5,66 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -1,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2025 | 64,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,47 % |
| Commissioni di Gestione | 0,47 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
15,47%
|
16,29%
|
34,26%
|
7,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
11,42%
|
11,33%
|
26,02%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
16,41%
|
17,35%
|
37,74%
|
7,77% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
1,73%
|
7,05%
|
9,09%
|
7,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market