Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Darina Mitchell
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/09/2024
9,30 USD
= 8,35 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,05 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 2,29 % | 0,91 % |
| Perf. YTD | 17,74 % | 5,65 % |
| Perf. 1 anno | 15,16 % | 6,26 % |
| Perf. 3 anni | 36,05 % | -5,04 % |
| Perf. 5 anni | 58,54 % | 25,93 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -3,52 % | 10,17 % |
| Perf. 2022 | 5,82 % | -20,89 % |
| Perf. 2021 | 26,89 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,28 % | -1,66 % |
| Volatilità | 14,02 % | 13,32 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 129 | 4 | |
| 3 mesi | 7 / 128 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 123 | 1 | |
| YTD | 2 / 122 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 120 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 111 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,93 % | Eccellente | |
| DSR | 10,16 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 469,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
17,74%
|
15,16%
|
36,05%
|
14,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
17,73%
|
15,20%
|
36,02%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
17,73%
|
15,20%
|
36,02%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities Sustn Food Trds B |
|
5,88%
|
2,67%
|
-10,37%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR