Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,14 % 0,43 % 1,06 % 0,37 % 0,39 % 1,63 % 3,90 % 1,53 % 0,90 %
Categoria 0,16 % 0,27 % 0,60 % 1,63 % 1,69 % 1,72 % 5,27 % 11,70 % 2,49 % 4,90 %
Delta -0,10 % -0,13 % -0,17 % -0,56 % -1,32 % -1,33 % -3,64 % -7,80 % -0,96 % -4,00 %
Benchmark* 0,22 % 0,33 % 0,62 % 1,90 % 2,15 % 2,19 % 6,19 % 12,36 % 2,17 % 7,95 %
Delta -0,16 % -0,19 % -0,19 % -0,84 % -1,78 % -1,80 % -4,56 % -8,46 % -0,64 % -7,05 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,63 % 3,03 % -3,97 % -0,39 % 0,26 % 0,60 % -0,48 % -0,23 %
Categoria 4,29 % 7,15 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta -2,66 % -4,13 % 8,35 % 0,45 % -1,76 % -4,73 % 1,97 % -2,53 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,03 % -4,99 % 9,93 % 0,68 % -2,38 % -5,65 % 0,66 % -2,64 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,61 % 1,32 % 0,29 %
Categoria 5,10 % 3,82 % 0,48 %
Delta -3,49 % -2,50 % -0,18 %
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -4,41 % -2,78 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 2,00 % 1,79 % 1,53 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,47 % -2,89 % -5,27 %
Tempo di recupero - 486 j 1230 j
DSR 1,93 % 1,61 % 1,37 %
Sortino -0,71 -0,92 -0,84
VAR 95 -0,18 % -0,31 % -0,29 %
VAR 99 -1,42 % -1,17 % -1,11 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,83 -0,75
TEV 3,22 % 3,59 % 3,39 %
Information ratio (IR) -1,37 -0,77 -0,03
Up Capture Ratio 0,16 0,23 0,22
Down Capture Ratio 0,04 0,20 0,21
Indice Omega 0,65 0,67 0,69
Reattività
Beta 0,07 0,23 0,23
0,96 28,94 40,01
Beta bull -0,07 0,22 0,23
Beta bear 0,17 0,28 0,27
Asimmetria
Skewness -4,11 -2,75 -2,70
Kurtosis 18,72 12,17 13,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index