Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,06 % 1,49 % 3,46 % 8,01 % 3,39 % 9,92 % 55,07 % - -
Categoria 0,15 % 0,01 % 1,77 % 4,72 % 8,09 % 2,76 % 6,32 % 37,28 % 54,53 % 83,70 %
Delta 0,09 % 0,06 % -0,27 % -1,26 % -0,08 % 0,62 % 3,59 % 17,78 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,06 % 2,71 % 6,63 % 9,84 % 3,62 % 11,01 % 54,63 % 95,48 % 145,83 %
Delta 0,35 % 0,00 % -1,22 % -3,18 % -1,83 % -0,23 % -1,09 % 0,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta 9,06 % 6,94 % -0,56 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,71 % 13,04 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta 4,64 % 4,88 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 0,69 % 0,45 % -
Rischio
Volatilità 14,63 % 12,94 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 10,62 % 9,04 % -
Sortino 0,76 1,12 -
VAR 95 -2,24 % -2,90 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,78 -
TEV 8,26 % 5,05 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,09 -
Up Capture Ratio 0,84 0,98 -
Down Capture Ratio 0,79 0,96 -
Indice Omega 1,26 1,34 -
Reattività
Beta 0,74 0,88 -
78,31 86,44 -
Beta bull 0,70 0,84 -
Beta bear 0,65 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,70 -
Kurtosis 4,70 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR