Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,23 % 3,35 % 4,54 % 11,77 % 3,63 % 12,41 % 62,86 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta 0,18 % 0,61 % 1,68 % 3,44 % 5,31 % 1,70 % 6,61 % 27,13 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta 0,35 % 0,19 % 2,49 % 3,86 % 3,74 % 2,20 % 5,43 % 7,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 3,27 % 9,15 % 6,98 % -0,63 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,90 % 18,35 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 3,27 % 6,35 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 1,84 % 1,03 % -
Rischio
Volatilità 13,07 % 12,06 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 9,88 % 8,16 % -
Sortino 0,68 1,87 -
VAR 95 -2,09 % -2,25 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 1,27 -
TEV 8,84 % 5,30 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,19 -
Up Capture Ratio 0,77 0,95 -
Down Capture Ratio 0,70 0,90 -
Indice Omega 1,22 1,58 -
Reattività
Beta 0,68 0,85 -
70,31 83,49 -
Beta bull 0,59 0,83 -
Beta bear 0,66 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,81 -
Kurtosis 7,68 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR