Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -0,28 % -0,62 % -6,66 % -1,10 % -2,60 % 2,09 % -10,09 % - -
Categoria 0,72 % -0,30 % 0,46 % -6,42 % -0,80 % -1,62 % 9,20 % -11,38 % -9,85 % 13,36 %
Delta -0,38 % 0,02 % -1,08 % -0,24 % -0,30 % -0,98 % -7,11 % 1,28 % - -
Benchmark* 1,77 % -0,36 % 0,41 % -6,39 % 6,51 % 4,24 % 19,62 % 8,33 % -5,68 % 18,17 %
Delta -1,43 % 0,09 % -1,03 % -0,27 % -7,62 % -6,84 % -17,53 % -18,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,55 % -10,04 % -21,45 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta -6,05 % 8,21 % -1,43 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -16,46 % 4,25 % -4,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,62 % -3,92 % -
Categoria 9,77 % -4,11 % -1,38 %
Delta -7,15 % 0,18 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -18,49 % -5,97 % -
Rischio
Volatilità 22,84 % 19,05 % -
Volatilità Categoria 24,63 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -18,27 % -27,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,23 % 12,78 % -
Sortino -0,03 -0,52 -
VAR 95 -4,47 % -3,74 % -
VAR 99 -8,39 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,35 -
TEV 9,55 % 12,40 % -
Information ratio (IR) -1,94 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,68 0,61 -
Down Capture Ratio 0,86 0,69 -
Indice Omega 1,04 0,91 -
Reattività
Beta 0,74 0,64 -
94,62 85,53 -
Beta bull 0,71 0,63 -
Beta bear 0,73 0,62 -
Asimmetria
Skewness 1,09 0,84 -
Kurtosis 4,78 3,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR