Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,40 % 2,54 % 16,72 % 6,99 % 6,01 % 2,23 % -45,67 % - -
Categoria 0,09 % -0,60 % 1,15 % 9,27 % 0,63 % 5,20 % 9,29 % 4,46 % 69,18 % 68,94 %
Delta 0,80 % 0,20 % 1,39 % 7,45 % 6,36 % 0,81 % -7,06 % -50,13 % - -
Benchmark* 0,53 % 0,97 % -0,57 % 2,67 % -6,78 % -0,16 % 1,54 % 12,22 % 50,31 % 75,19 %
Delta 0,36 % -1,37 % 3,10 % 14,05 % 13,77 % 6,16 % 0,69 % -57,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,69 % -14,53 % -26,19 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -23,85 % -12,28 % -37,33 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -22,20 % -25,31 % -20,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,61 % -17,52 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -9,35 % -18,79 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 0,18 % -20,60 % -
Rischio
Volatilità 22,15 % 23,62 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -32,05 % -62,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,71 % 18,69 % -
Sortino -0,50 -1,09 -
VAR 95 -5,25 % -5,59 % -
VAR 99 -8,56 % -8,56 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,86 -
TEV 16,36 % 16,19 % -
Information ratio (IR) 0,01 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,93 0,88 -
Down Capture Ratio 0,97 1,36 -
Indice Omega 0,93 0,77 -
Reattività
Beta 0,85 1,06 -
46,87 53,15 -
Beta bull 0,77 1,01 -
Beta bear 0,72 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,16 -
Kurtosis -0,27 -0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR