Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,19 % -6,09 % -6,03 % -3,98 % -5,08 % 5,89 % 14,83 % - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta -1,72 % -1,02 % 2,27 % 7,21 % 4,99 % 5,55 % 7,45 % 5,99 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta -1,66 % -1,04 % 3,59 % 9,29 % 5,16 % 7,68 % 4,90 % -7,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 8,30 % -8,83 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta -0,04 % -5,77 % 7,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,67 % -11,19 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,31 % 6,76 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 8,28 % 2,74 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 3,31 % -1,76 % -
Rischio
Volatilità 10,30 % 10,37 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -5,76 % -11,64 % -
Tempo di recupero - 513 j -
DSR 6,69 % 7,20 % -
Sortino 1,03 0,58 -
VAR 95 -2,06 % -2,39 % -
VAR 99 -2,90 % -3,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,40 -
TEV 8,28 % 7,16 % -
Information ratio (IR) 0,40 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,71 0,66 -
Down Capture Ratio 0,56 0,63 -
Indice Omega 1,26 1,16 -
Reattività
Beta 0,61 0,65 -
60,59 72,90 -
Beta bull 0,65 0,63 -
Beta bear 0,50 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,17 -
Kurtosis -0,44 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR