Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -2,31 % -11,49 % -16,74 % -13,21 % -14,78 % -2,35 % 14,92 % - -
Categoria -0,62 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -11,00 % -12,40 % -2,80 % 6,67 % 48,19 % 57,57 %
Delta 0,15 % -0,48 % -0,89 % -1,96 % -2,21 % -2,38 % 0,45 % 8,25 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta -1,33 % -0,04 % 0,54 % 0,45 % -1,95 % -0,33 % -2,21 % -4,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,43 % 18,34 % -13,71 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,74 % -7,65 % 8,65 %
Delta 5,85 % 4,28 % 2,36 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,80 % -1,15 % -0,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 7,17 % -
Categoria 2,02 % 4,03 % 11,36 %
Delta 2,08 % 3,15 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,90 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 12,35 % 12,98 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,14 % -14,00 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 8,99 % 9,08 % -
Sortino 0,08 0,51 -
VAR 95 -2,58 % -3,19 % -
VAR 99 -4,91 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,35 -
TEV 2,45 % 2,24 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,05 1,15 -
Reattività
Beta 0,92 0,94 -
96,76 97,36 -
Beta bull 0,86 0,91 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,19 -
Kurtosis 0,75 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR