Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,26 % 1,05 % 6,46 % 4,39 % 6,66 % 7,11 % 26,67 % - -
Categoria -0,22 % -0,28 % 1,35 % 5,84 % 5,40 % 7,33 % 5,59 % 21,56 % 42,21 % 72,40 %
Delta -0,20 % 0,01 % -0,30 % 0,62 % -1,01 % -0,67 % 1,52 % 5,12 % - -
Benchmark* 0,10 % -1,04 % 0,72 % 3,57 % 4,38 % 6,36 % 4,87 % 19,13 % 40,83 % 78,87 %
Delta -0,52 % 0,77 % 0,33 % 2,89 % 0,01 % 0,30 % 2,24 % 7,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,77 % 16,58 % -17,10 % - - - - -
Categoria 3,33 % 12,91 % -14,54 % 27,37 % 4,24 % 32,80 % -7,43 % 9,32 %
Delta 2,44 % 3,67 % -2,56 % - - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 1,53 % 4,90 % -3,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,00 % 8,96 % -
Categoria 5,53 % 7,56 % 7,60 %
Delta 1,47 % 1,40 % -
Benchmark* 5,53 % 7,17 % 7,57 %
Delta 1,47 % 1,79 % -
Rischio
Volatilità 13,97 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 13,89 % 12,55 % 12,87 %
Volatilità Benchmark 15,31 % 13,30 % 14,03 %
Max drawdown -14,66 % -14,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,34 % 9,22 % -
Sortino 0,39 0,67 -
VAR 95 -2,23 % -2,48 % -
VAR 99 -7,83 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,46 -
TEV 4,60 % 4,99 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,36 -
Up Capture Ratio 0,89 0,95 -
Down Capture Ratio 0,82 0,88 -
Indice Omega 1,15 1,21 -
Reattività
Beta 0,87 0,94 -
91,13 86,61 -
Beta bull 0,97 1,07 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,29 -
Kurtosis 4,25 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR