Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,31 % -0,18 % 1,30 % 2,36 % 3,18 % 5,88 % 24,32 % - -
Categoria 0,06 % -0,12 % -0,06 % 1,09 % 2,17 % 2,83 % 5,36 % 21,98 % 15,08 % 16,77 %
Delta 0,00 % -0,19 % -0,12 % 0,20 % 0,18 % 0,35 % 0,52 % 2,34 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,14 % -0,12 % 1,28 % 2,72 % 3,92 % 6,95 % 27,65 % 20,71 % 29,09 %
Delta 0,01 % -0,17 % -0,06 % 0,01 % -0,36 % -0,74 % -1,06 % -3,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,37 % 11,04 % -11,36 % - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 0,37 % 1,19 % -1,22 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,24 % -0,97 % -0,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % 7,46 % -
Categoria 5,42 % 6,70 % 2,94 %
Delta 0,69 % 0,77 % -
Benchmark* 6,97 % 8,35 % 3,95 %
Delta -0,86 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 2,57 % 3,59 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,58 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 3,88 % 4,58 %
Max drawdown -3,11 % -4,48 % -
Tempo di recupero 87 j 71 j -
DSR 1,77 % 2,24 % -
Sortino 1,95 2,02 -
VAR 95 -0,53 % -0,57 % -
VAR 99 -1,27 % -1,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 1,26 -
TEV 0,65 % 0,78 % -
Information ratio (IR) -1,33 -1,14 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,91 -
Indice Omega 1,67 1,66 -
Reattività
Beta 0,95 0,91 -
93,92 96,31 -
Beta bull 0,97 0,90 -
Beta bear 1,00 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,09 -
Kurtosis 4,11 3,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index