Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,68 % 1,03 % -1,63 % -8,04 % -7,66 % -4,13 % -6,71 % - -
Categoria -0,16 % -0,33 % 0,64 % -1,77 % -6,81 % -6,51 % -2,63 % -5,31 % -1,92 % 9,19 %
Delta -0,11 % -0,34 % 0,39 % 0,14 % -1,23 % -1,14 % -1,50 % -1,40 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,51 % 0,57 % -2,53 % -7,39 % -7,71 % -3,48 % -7,36 % -3,09 % 12,56 %
Delta 0,33 % -0,17 % 0,47 % 0,90 % -0,65 % 0,06 % -0,65 % 0,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,81 % 4,16 % -13,76 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta 0,26 % 2,29 % -6,24 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,45 % 2,34 % -6,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,97 % -1,96 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta -1,15 % -0,41 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta -0,73 % 0,22 % -
Rischio
Volatilità 11,04 % 9,48 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -11,99 % -12,75 % -
Tempo di recupero - 840 j -
DSR 9,33 % 7,30 % -
Sortino -0,62 -0,66 -
VAR 95 -2,08 % -1,85 % -
VAR 99 -6,04 % -5,01 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,51 -
TEV 3,54 % 3,93 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,06 -
Up Capture Ratio 1,02 1,12 -
Down Capture Ratio 1,05 1,09 -
Indice Omega 0,78 0,81 -
Reattività
Beta 1,06 1,08 -
89,96 83,34 -
Beta bull 1,37 1,08 -
Beta bear 1,04 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,47 -
Kurtosis 4,95 4,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index