Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,62 % 2,70 % -8,22 % -6,81 % -8,64 % -6,59 % 2,99 % 4,18 % - -
Categoria 2,49 % 2,85 % -7,90 % -7,82 % -8,82 % -7,42 % 0,83 % 2,19 % 27,35 % 20,90 %
Delta 0,13 % -0,15 % -0,32 % 1,01 % 0,18 % 0,83 % 2,16 % 1,99 % - -
Benchmark* 2,62 % 2,71 % -8,23 % -6,80 % -8,70 % -6,59 % 3,03 % 4,54 % 31,05 % 29,82 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,01 % -0,02 % 0,07 % -0,01 % -0,04 % -0,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 5,85 % -15,28 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 1,13 % -0,20 % 1,64 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,14 % -0,17 % -0,13 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,26 % 2,20 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 2,84 % 0,75 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 0,21 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 13,93 % 13,52 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -10,40 % -17,84 % -
Tempo di recupero 76 j 770 j -
DSR 9,45 % 9,68 % -
Sortino 0,51 -0,04 -
VAR 95 -3,18 % -3,19 % -
VAR 99 -3,82 % -4,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,03 -
TEV 0,29 % 0,46 % -
Information ratio (IR) 0,73 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,20 1,02 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,96 99,89 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,03 -
Kurtosis 0,70 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR