Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,03 % 1,75 % 4,55 % -0,82 % -2,53 % 2,00 % 16,08 % - -
Categoria 0,17 % -0,01 % 1,34 % 3,38 % 0,30 % -0,28 % 1,84 % 14,55 % 8,18 % 10,98 %
Delta 0,07 % -0,02 % 0,41 % 1,17 % -1,13 % -2,25 % 0,16 % 1,53 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,33 % 0,60 % 3,22 % 0,17 % -1,58 % 2,35 % 21,27 % 12,38 % 24,65 %
Delta 0,15 % 0,31 % 1,15 % 1,33 % -0,99 % -0,95 % -0,35 % -5,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,41 % 5,91 % -15,42 % - - - - -
Categoria 8,47 % 6,14 % -10,22 % 1,96 % -2,80 % 12,55 % -2,69 % -2,00 %
Delta 5,94 % -0,23 % -5,20 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,66 % -2,79 % -2,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,19 % 3,38 % -
Categoria 2,74 % 3,10 % 1,34 %
Delta 0,44 % 0,28 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -0,39 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 11,04 % 8,69 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,73 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -12,93 % -12,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,79 % 6,47 % -
Sortino 0,06 0,07 -
VAR 95 -2,98 % -1,59 % -
VAR 99 -5,82 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,05 -
TEV 4,31 % 3,96 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,26 1,12 -
Down Capture Ratio 1,32 1,26 -
Indice Omega 1,04 1,04 -
Reattività
Beta 1,31 1,20 -
89,90 81,43 -
Beta bull 1,42 1,25 -
Beta bear 1,31 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,92 -
Kurtosis 4,69 4,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index