Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,30 % 0,24 % 2,21 % -7,03 % -6,13 % 1,75 % 12,08 % - -
Categoria 0,34 % 0,34 % 0,33 % 2,47 % -3,67 % -3,04 % 1,71 % 12,61 % 3,76 % 7,04 %
Delta 0,20 % -0,04 % -0,09 % -0,26 % -3,37 % -3,08 % 0,04 % -0,54 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,39 % 0,21 % 2,83 % -4,27 % -3,96 % 2,91 % 18,42 % 9,60 % 21,58 %
Delta 0,50 % -0,09 % 0,03 % -0,62 % -2,77 % -2,17 % -1,16 % -6,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,41 % 5,91 % -15,42 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta 5,87 % -0,16 % -5,23 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,66 % -2,79 % -2,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,29 % 3,53 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -0,13 % -0,24 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,11 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 10,55 % 8,68 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -12,93 % -12,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,75 % 6,56 % -
Sortino -0,19 0,11 -
VAR 95 -2,98 % -1,66 % -
VAR 99 -5,82 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,08 -
TEV 3,76 % 3,73 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,20 1,08 -
Down Capture Ratio 1,29 1,23 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 1,27 1,16 -
91,47 83,18 -
Beta bull 1,23 1,13 -
Beta bear 1,31 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,05 -
Kurtosis 5,37 4,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index