Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 1,61 % 1,12 % -4,96 % 2,10 % 25,53 % 30,36 % 58,83 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta -0,36 % -0,24 % 0,51 % -4,63 % -2,81 % 10,73 % 10,85 % 33,10 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta -0,28 % -0,03 % 0,82 % -4,06 % -4,28 % 7,88 % 7,98 % 23,15 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,68 % 2,83 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta -3,52 % 18,74 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -6,41 % 17,72 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,84 % 16,35 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 9,18 % 8,74 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 5,78 % 5,93 % -
Rischio
Volatilità 17,00 % 17,00 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -12,95 % -18,43 % -
Tempo di recupero - 474 j -
DSR 11,14 % 11,21 % -
Sortino 2,33 1,29 -
VAR 95 -3,78 % -3,42 % -
VAR 99 -6,76 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,85 -
TEV 10,05 % 11,83 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,50 -
Up Capture Ratio 1,18 0,93 -
Down Capture Ratio 1,11 0,75 -
Indice Omega 1,61 1,37 -
Reattività
Beta 1,26 0,82 -
68,01 54,21 -
Beta bull 1,24 0,57 -
Beta bear 1,82 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,31 -
Kurtosis 0,63 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR