Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,79 % 2,82 % 17,33 % 2,24 % 5,59 % 15,70 % -26,21 % - -
Categoria 0,50 % 0,94 % 1,23 % 8,98 % 1,07 % 5,68 % 9,58 % 3,78 % 69,97 % 69,84 %
Delta -0,20 % -0,14 % 1,59 % 8,36 % 1,17 % -0,09 % 6,12 % -29,99 % - -
Benchmark* 0,79 % 1,75 % 0,24 % 2,49 % -5,19 % 0,63 % 1,76 % 11,28 % 51,51 % 77,84 %
Delta -0,50 % -0,96 % 2,58 % 14,85 % 7,43 % 4,95 % 13,94 % -37,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -4,50 % -5,03 % -44,23 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,06 % -8,63 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 2,32 % -9,90 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 11,84 % -11,71 % -
Rischio
Volatilità 21,26 % 22,91 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -24,42 % -46,05 % -
Tempo di recupero 197 j - -
DSR 15,56 % 17,50 % -
Sortino 0,21 -0,66 -
VAR 95 -4,54 % -5,31 % -
VAR 99 -10,69 % -8,10 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,50 -
TEV 13,68 % 14,38 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,05 0,93 -
Down Capture Ratio 0,80 1,18 -
Indice Omega 1,15 0,88 -
Reattività
Beta 0,92 1,10 -
59,05 61,08 -
Beta bull 0,89 1,18 -
Beta bear 0,94 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,30 -
Kurtosis 2,43 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR