Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 1,71 % 3,09 % 0,17 % 3,58 % 15,73 % 16,14 % 52,01 % - -
Categoria 0,45 % 1,44 % 2,50 % 2,90 % 3,80 % 4,15 % 2,15 % 24,90 % 47,57 % 69,12 %
Delta 0,39 % 0,27 % 0,60 % -2,73 % -0,22 % 11,58 % 13,99 % 27,12 % - -
Benchmark* 0,95 % 2,29 % 5,23 % 6,65 % 4,69 % 8,97 % 6,45 % 28,58 % 57,94 % 91,41 %
Delta -0,11 % -0,58 % -2,13 % -6,48 % -1,11 % 6,76 % 9,69 % 23,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 9,99 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 8,60 % -0,62 % 6,30 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,54 % 10,65 % -
Categoria 4,02 % 4,38 % 8,05 %
Delta 14,53 % 6,27 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta 9,80 % 6,62 % -
Rischio
Volatilità 13,65 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 11,22 % 10,93 % 11,32 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -10,17 % -13,88 % -
Tempo di recupero 39 j 456 j -
DSR 9,26 % 9,54 % -
Sortino 1,71 0,81 -
VAR 95 -2,49 % -2,76 % -
VAR 99 -6,39 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,56 -
TEV 6,04 % 8,42 % -
Information ratio (IR) 1,62 0,79 -
Up Capture Ratio 1,01 0,87 -
Down Capture Ratio 0,75 0,70 -
Indice Omega 1,50 1,23 -
Reattività
Beta 0,89 0,78 -
81,77 67,87 -
Beta bull 0,90 0,85 -
Beta bear 0,94 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,36 -
Kurtosis 1,97 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR