Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,21 % -0,52 % 4,26 % 14,95 % 14,54 % 24,51 % 39,31 % - -
Categoria -0,58 % 0,08 % -1,04 % 0,84 % 0,81 % 0,85 % 5,34 % 18,00 % 47,79 % 60,84 %
Delta -0,06 % -0,29 % 0,52 % 3,42 % 14,14 % 13,69 % 19,17 % 21,31 % - -
Benchmark* -1,13 % -0,02 % -0,86 % 1,06 % 1,95 % 2,44 % 12,51 % 19,90 % 51,48 % 71,52 %
Delta 0,49 % -0,19 % 0,34 % 3,19 % 13,00 % 12,10 % 12,00 % 19,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 9,95 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 8,64 % -0,58 % 6,20 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,71 % 9,06 % -
Categoria 6,14 % 4,02 % 8,17 %
Delta 14,57 % 5,03 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta 8,22 % 4,07 % -
Rischio
Volatilità 13,89 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -10,17 % -17,41 % -
Tempo di recupero 39 j 659 j -
DSR 9,44 % 10,31 % -
Sortino 1,86 0,61 -
VAR 95 -2,49 % -3,06 % -
VAR 99 -6,39 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,43 -
TEV 7,49 % 8,84 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,46 -
Up Capture Ratio 0,95 0,85 -
Down Capture Ratio 0,73 0,74 -
Indice Omega 1,52 1,19 -
Reattività
Beta 0,83 0,77 -
74,04 69,59 -
Beta bull 0,76 0,76 -
Beta bear 0,96 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,40 -
Kurtosis 1,68 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR