Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,23 % 1,36 % 0,59 % 1,33 % 1,83 % 4,66 % 8,50 % - -
Categoria 0,20 % 1,10 % 2,83 % -4,19 % -2,06 % -2,61 % 2,78 % 8,68 % 7,18 % 4,63 %
Delta -0,20 % -0,87 % -1,47 % 4,77 % 3,39 % 4,44 % 1,88 % -0,18 % - -
Benchmark* 0,22 % 1,06 % 2,62 % -4,42 % -2,35 % -3,72 % 4,54 % 14,23 % 13,68 % 19,00 %
Delta -0,22 % -0,84 % -1,26 % 5,01 % 3,69 % 5,54 % 0,12 % -5,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,91 % 6,82 % -19,66 % - - - - -
Categoria 8,43 % 6,17 % -10,22 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,72 % -1,89 %
Delta -4,52 % 0,65 % -9,44 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -8,83 % -1,89 % -6,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,08 % 2,11 % -
Categoria 2,24 % 1,98 % 1,53 %
Delta 4,84 % 0,13 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta 3,35 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 5,67 % 8,35 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -4,51 % -14,65 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 4,05 % 6,00 % -
Sortino 0,94 -0,09 -
VAR 95 -1,05 % -2,07 % -
VAR 99 -2,67 % -2,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 -0,07 -
TEV 6,57 % 6,71 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,65 0,74 -
Down Capture Ratio 0,39 0,77 -
Indice Omega 1,27 0,99 -
Reattività
Beta 0,41 0,75 -
31,18 39,74 -
Beta bull 0,27 0,90 -
Beta bear 0,33 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,07 -
Kurtosis 2,07 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index