Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 1,99 % 7,86 % 2,16 % 14,89 % 11,60 % 12,11 % 54,53 % - -
Categoria 0,03 % 1,61 % 8,41 % 2,67 % 14,51 % 11,94 % 7,48 % 37,13 % 76,68 % 55,21 %
Delta 0,01 % 0,38 % -0,55 % -0,51 % 0,38 % -0,34 % 4,63 % 17,40 % - -
Benchmark* -0,04 % 1,93 % 9,61 % 4,23 % 19,03 % 15,50 % 12,27 % 51,61 % 100,22 % 74,69 %
Delta 0,08 % 0,06 % -1,75 % -2,08 % -4,14 % -3,91 % -0,17 % 2,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,17 % 18,49 % -15,77 % - - - - -
Categoria 6,22 % 16,14 % -13,71 % 21,66 % -0,18 % 24,09 % -14,04 % 11,67 %
Delta 6,95 % 2,35 % -2,06 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 4,01 % -0,18 % -2,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,35 % 11,89 % -
Categoria 5,11 % 7,78 % 10,80 %
Delta 6,24 % 4,11 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 2,10 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 15,53 % 16,38 % -
Volatilità Categoria 14,91 % 14,45 % 15,69 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,70 % -15,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,10 % 10,88 % -
Sortino 0,73 0,85 -
VAR 95 -3,68 % -3,72 % -
VAR 99 -6,85 % -4,93 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,56 -
TEV 4,09 % 4,45 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,16 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 0,94 1,03 -
Indice Omega 1,18 1,23 -
Reattività
Beta 0,92 1,00 -
93,85 92,62 -
Beta bull 0,93 1,05 -
Beta bear 0,83 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,02 -
Kurtosis 1,12 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR