Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,13 % 1,38 % 4,26 % -6,62 % -6,26 % 2,62 % 78,82 % - -
Categoria -0,23 % -0,65 % 1,05 % 3,29 % -6,59 % -6,42 % 4,08 % 65,65 % 75,66 % 182,46 %
Delta 0,49 % 0,78 % 0,33 % 0,97 % -0,03 % 0,16 % -1,46 % 13,16 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,00 % 1,04 % 5,22 % -8,53 % -8,16 % 5,20 % 83,44 % 117,81 % 259,80 %
Delta 0,00 % 0,13 % 0,34 % -0,96 % 1,91 % 1,91 % -2,57 % -4,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,54 % 49,02 % -28,34 % - - - - -
Categoria 32,56 % 34,14 % -28,93 % 28,68 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 0,98 % 14,88 % 0,59 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,91 % 7,64 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,59 % 17,43 % -
Categoria 10,79 % 14,57 % 12,59 %
Delta -0,20 % 2,86 % -
Benchmark* 14,25 % 18,77 % 17,60 %
Delta -3,65 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 25,22 % 21,47 % -
Volatilità Categoria 22,24 % 19,25 % 18,74 %
Volatilità Benchmark 26,50 % 21,89 % 21,38 %
Max drawdown -26,46 % -26,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,93 % 14,42 % -
Sortino 0,42 1,02 -
VAR 95 -6,03 % -4,38 % -
VAR 99 -11,83 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,68 -
TEV 3,49 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,17 1,31 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,43 97,71 -
Beta bull 0,92 0,96 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,30 -
Kurtosis 1,89 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR