Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,66 % -2,57 % 7,37 % 6,84 % 6,99 % 13,74 % 44,70 % - -
Categoria -0,38 % -0,32 % -2,10 % 9,88 % 7,36 % 7,54 % 4,92 % 32,95 % 49,34 % 50,87 %
Delta -0,14 % -0,34 % -0,47 % -2,51 % -0,52 % -0,55 % 8,82 % 11,75 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,47 % -2,03 % 10,98 % 8,61 % 9,01 % 6,85 % 43,09 % 69,05 % 72,93 %
Delta -0,42 % -0,18 % -0,54 % -3,61 % -1,77 % -2,02 % 6,88 % 1,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 9,30 % 0,10 % 6,83 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,80 % 13,52 % -
Categoria 6,24 % 10,13 % 8,72 %
Delta 8,56 % 3,39 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 6,53 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 10,89 % 10,34 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -11,26 % -11,26 % -
Tempo di recupero 68 j 68 j -
DSR 7,85 % 7,03 % -
Sortino 1,51 1,52 -
VAR 95 -2,09 % -2,21 % -
VAR 99 -5,62 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 1,04 -
TEV 6,59 % 5,93 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,15 -
Up Capture Ratio 0,82 0,80 -
Down Capture Ratio 0,63 0,71 -
Indice Omega 1,47 1,43 -
Reattività
Beta 0,66 0,70 -
86,09 83,09 -
Beta bull 0,61 0,62 -
Beta bear 0,59 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,52 -
Kurtosis 3,12 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR