Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,25 % 1,54 % 4,95 % 5,07 % 4,56 % 12,22 % -4,74 % - -
Categoria -0,01 % 0,16 % 0,71 % 2,45 % 3,10 % 2,88 % 7,12 % -4,28 % -2,76 % 0,57 %
Delta -0,14 % 0,09 % 0,84 % 2,50 % 1,97 % 1,68 % 5,10 % -0,46 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,18 % 0,79 % 2,99 % 3,38 % 2,31 % 8,04 % -10,22 % -9,53 % -3,24 %
Delta -0,05 % 0,08 % 0,75 % 1,96 % 1,68 % 2,25 % 4,18 % 5,48 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,73 % -18,28 % -1,50 % - - - - -
Categoria 5,89 % -11,34 % -1,06 % 2,15 % 4,59 % -1,96 % 1,12 % 2,24 %
Delta 6,85 % -6,94 % -0,44 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 5,90 % -1,37 % 1,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,60 % -2,06 % -
Categoria 5,87 % -1,73 % -0,81 %
Delta 3,73 % -0,33 % -
Benchmark* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Delta 3,91 % 1,96 % -
Rischio
Volatilità 5,94 % 7,30 % -
Volatilità Categoria 3,09 % 3,76 % 3,70 %
Volatilità Benchmark 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Max drawdown -2,55 % -22,75 % -
Tempo di recupero 202 j - -
DSR 3,31 % 5,23 % -
Sortino 1,72 -0,75 -
VAR 95 -1,03 % -1,93 % -
VAR 99 -1,42 % -2,58 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 -0,54 -
TEV 1,78 % 3,21 % -
Information ratio (IR) 2,20 0,61 -
Up Capture Ratio 1,33 1,11 -
Down Capture Ratio 1,17 0,98 -
Indice Omega 1,42 0,83 -
Reattività
Beta 1,28 1,05 -
95,52 80,83 -
Beta bull 1,31 1,00 -
Beta bear 1,30 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,62 0,21 -
Kurtosis 0,27 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index