Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,15 % -0,10 % 0,62 % -2,09 % -3,91 % 0,03 % 0,80 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,14 % -0,35 % -0,83 % -0,74 % -2,51 % -4,06 % -1,16 % -8,65 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,20 % -0,50 % -0,63 % -0,58 % 0,99 % 0,60 % 3,38 % 3,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,71 % -1,55 % 17,12 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 2,69 % -6,53 % 26,48 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,25 % -3,53 % 28,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,57 % 1,69 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,31 % -0,25 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,95 % 3,69 % -
Rischio
Volatilità 6,01 % 6,90 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -6,58 % -9,93 % -
Tempo di recupero - 778 j -
DSR 4,86 % 4,94 % -
Sortino -0,23 -0,25 -
VAR 95 -1,47 % -1,57 % -
VAR 99 -2,96 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,18 -
TEV 4,33 % 6,49 % -
Information ratio (IR) 0,91 0,57 -
Up Capture Ratio 0,61 0,65 -
Down Capture Ratio 0,46 0,47 -
Indice Omega 0,94 0,96 -
Reattività
Beta 0,66 0,57 -
66,35 28,07 -
Beta bull 0,79 0,47 -
Beta bear 0,79 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,24 0,25 -
Kurtosis 2,94 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index