Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % -1,48 % 2,65 % 7,71 % 7,71 % 1,06 % 14,13 % 32,68 % - -
Categoria 0,74 % -1,03 % 0,29 % 2,77 % 4,26 % 2,11 % 4,64 % 11,62 % 34,83 % 64,42 %
Delta 0,19 % -0,44 % 2,36 % 4,94 % 3,46 % -1,05 % 9,49 % 21,06 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,40 % -1,49 % 0,34 % 1,81 % 2,79 % -0,72 % 1,58 % -11,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,34 % 20,60 % -25,86 % 20,91 % - - - -
Categoria 7,17 % 7,63 % -18,64 % 19,32 % 21,66 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 12,17 % 12,97 % -7,22 % 1,59 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,88 % 1,11 % -12,79 % -11,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,25 % 9,55 % -
Categoria 2,66 % 3,51 % 5,92 %
Delta 8,59 % 6,03 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 1,22 % -3,05 % -
Rischio
Volatilità 22,20 % 18,53 % -
Volatilità Categoria 13,98 % 13,13 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -27,50 % -27,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,27 % 13,18 % -
Sortino 0,53 0,50 -
VAR 95 -4,78 % -4,05 % -
VAR 99 -11,71 % -6,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,36 -
TEV 8,50 % 8,50 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,21 1,24 -
Down Capture Ratio 1,22 1,40 -
Indice Omega 1,20 1,18 -
Reattività
Beta 1,18 1,22 -
87,33 81,63 -
Beta bull 1,39 1,28 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,57 -
Kurtosis 3,62 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR