Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,25 % 1,12 % 1,80 % 2,30 % 3,82 % 1,83 % 14,39 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,09 % 0,04 % 0,39 % 0,44 % 1,88 % 3,67 % 0,63 % 4,94 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta 0,03 % -0,11 % 0,59 % 0,60 % 5,38 % 8,33 % 5,17 % 16,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -2,36 % 1,94 % -6,15 % -4,92 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,30 % 2,79 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 0,42 % 0,85 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 4,67 % 4,79 % -
Rischio
Volatilità 4,92 % 5,78 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,24 % -6,33 % -
Tempo di recupero 167 j 134 j -
DSR 3,84 % 4,02 % -
Sortino -0,10 -0,04 -
VAR 95 -0,98 % -1,22 % -
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,03 -
TEV 5,25 % 5,09 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,94 -
Up Capture Ratio 0,65 0,74 -
Down Capture Ratio 0,47 0,50 -
Indice Omega 0,98 1,01 -
Reattività
Beta 0,47 0,59 -
50,76 43,39 -
Beta bull 0,39 0,60 -
Beta bear 0,38 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,93 0,06 -
Kurtosis 1,96 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index