Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,62 % -0,37 % -0,15 % 3,59 % 2,40 % 8,04 % -7,50 % - -
Categoria 0,24 % 0,67 % 0,30 % 1,41 % 3,48 % 4,19 % 7,75 % -0,37 % 2,06 % 6,68 %
Delta 0,25 % -0,06 % -0,67 % -1,56 % 0,12 % -1,79 % 0,29 % -7,12 % - -
Benchmark* 0,67 % 1,23 % 0,59 % 0,76 % 3,78 % 2,63 % 6,53 % -6,73 % -6,18 % 0,37 %
Delta -0,18 % -0,61 % -0,95 % -0,91 % -0,18 % -0,23 % 1,52 % -0,77 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - - -
Categoria 5,08 % -9,28 % 1,95 % 0,63 % 7,33 % -0,89 % -2,27 % 3,72 %
Delta 1,84 % -6,24 % -4,98 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,05 % -2,42 % -
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,28 %
Delta 0,71 % -2,27 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 2,48 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 5,53 % 6,05 % -
Volatilità Categoria 2,97 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,88 % -18,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,36 % 4,44 % -
Sortino 1,55 -1,02 -
VAR 95 -1,09 % -1,28 % -
VAR 99 -1,22 % -1,75 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 -0,75 -
TEV 3,98 % 5,49 % -
Information ratio (IR) 0,62 0 -
Up Capture Ratio 0,93 0,60 -
Down Capture Ratio 0,62 0,64 -
Indice Omega 1,47 0,80 -
Reattività
Beta 0,75 0,57 -
54,12 40,67 -
Beta bull 0,57 0,43 -
Beta bear 1,06 0,63 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,22 -
Kurtosis -0,35 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index