Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,98 % 1,34 % 0,71 % -3,70 % -1,41 % 2,61 % 6,72 % - -
Categoria 0,66 % 1,56 % 1,75 % 2,72 % -4,05 % -2,68 % 5,61 % 10,49 % 47,80 % 72,70 %
Delta -0,66 % -0,58 % -0,41 % -2,01 % 0,36 % 1,26 % -3,00 % -3,76 % - -
Benchmark* 0,58 % 2,35 % 3,28 % 6,05 % -2,32 % 0,28 % 10,65 % 14,43 % 63,59 % 87,95 %
Delta -0,59 % -1,37 % -1,95 % -5,34 % -1,38 % -1,69 % -8,04 % -7,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,75 % 13,16 % -23,26 % 20,13 % - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta -5,46 % 1,05 % -4,75 % -5,68 % - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -7,28 % 1,43 % -9,53 % -5,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,84 % 2,55 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta -0,92 % -1,70 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta -3,40 % -2,70 % -
Rischio
Volatilità 15,36 % 13,70 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -19,41 % -19,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,21 % 10,26 % -
Sortino -0,30 -0,03 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -9,34 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,02 -
TEV 6,35 % 5,86 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,69 0,75 -
Down Capture Ratio 0,70 0,78 -
Indice Omega 1,01 1,02 -
Reattività
Beta 0,76 0,80 -
92,07 87,32 -
Beta bull 0,78 0,83 -
Beta bear 0,85 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,78 -
Kurtosis 6,30 3,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR