Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,08 % 0,21 % 2,47 % -3,77 % -7,08 % -2,66 % 2,69 % - -
Categoria 0,30 % 0,43 % 0,92 % 2,22 % -4,16 % -5,22 % -2,25 % -2,75 % -0,75 % 11,21 %
Delta -0,19 % -0,35 % -0,71 % 0,24 % 0,38 % -1,86 % -0,40 % 5,44 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,29 % 0,53 % 2,67 % -4,52 % -6,21 % -3,02 % -3,41 % -2,27 % 15,15 %
Delta -0,18 % -0,21 % -0,33 % -0,20 % 0,75 % -0,88 % 0,36 % 6,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,45 % 5,98 % -1,17 % 7,24 % - - - -
Categoria 7,62 % 1,88 % -7,38 % 5,91 % -1,92 % 9,34 % 3,00 % -8,16 %
Delta 2,83 % 4,10 % 6,21 % 1,33 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,20 % 4,16 % 6,28 % 1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,33 % 1,38 % -
Categoria -1,48 % -1,55 % 0,01 %
Delta -0,84 % 2,93 % -
Benchmark* -2,46 % -2,09 % -0,28 %
Delta 0,13 % 3,48 % -
Rischio
Volatilità 9,65 % 8,13 % -
Volatilità Categoria 8,75 % 7,05 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 10,03 % 8,08 % 8,15 %
Max drawdown -10,94 % -10,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,17 % 6,25 % -
Sortino -0,61 -0,25 -
VAR 95 -1,75 % -1,75 % -
VAR 99 -4,89 % -4,84 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,19 -
TEV 3,38 % 3,92 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,89 -
Up Capture Ratio 0,93 0,92 -
Down Capture Ratio 0,93 0,77 -
Indice Omega 0,83 0,94 -
Reattività
Beta 0,91 0,89 -
88,68 77,98 -
Beta bull 0,80 0,92 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,87 -
Kurtosis 4,68 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index