Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -1,05 % -4,54 % -1,62 % -4,16 % -2,00 % 0,32 % -5,97 % - -
Categoria 1,19 % 3,81 % 1,95 % 10,07 % 4,86 % 12,06 % 18,58 % -3,16 % 32,51 % 78,84 %
Delta -0,77 % -4,86 % -6,49 % -11,69 % -9,02 % -14,06 % -18,25 % -2,81 % - -
Benchmark* 1,25 % 6,30 % 3,68 % 13,32 % 13,16 % 25,81 % 33,16 % 33,64 % 87,54 % 162,03 %
Delta -0,83 % -7,35 % -8,22 % -14,94 % -17,32 % -27,82 % -32,83 % -39,61 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,48 % -8,62 % 19,94 % - - - - -
Categoria 10,21 % -20,65 % 14,54 % 15,18 % 27,63 % -8,17 % 11,31 % 3,10 %
Delta -8,73 % 12,03 % 5,40 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -18,01 % 4,46 % -12,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,47 % -1,11 % -
Categoria 17,76 % -1,55 % 5,31 %
Delta -16,29 % 0,44 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -28,98 % -9,92 % -
Rischio
Volatilità 11,04 % 12,49 % -
Volatilità Categoria 9,52 % 13,46 % 16,05 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -7,61 % -14,79 % -
Tempo di recupero 98 j 475 j -
DSR 7,84 % 9,07 % -
Sortino -0,30 -0,35 -
VAR 95 -2,99 % -2,89 % -
VAR 99 -3,39 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,26 -
TEV 13,11 % 12,77 % -
Information ratio (IR) -2,21 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,34 0,42 -
Down Capture Ratio 0,56 0,52 -
Indice Omega 1,11 0,96 -
Reattività
Beta 0,27 0,48 -
6,23 28,07 -
Beta bull 0,27 0,51 -
Beta bear -0,34 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,11 -
Kurtosis 0,30 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR