Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,68 % 1,37 % 3,58 % 14,18 % 6,91 % 6,00 % 9,08 % 25,77 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta 0,64 % 0,29 % 0,69 % 0,77 % 3,00 % 2,92 % 4,64 % 7,68 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta 0,50 % 0,13 % 0,45 % 0,64 % 1,92 % 1,66 % 3,21 % 5,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,67 % 5,27 % -14,33 % 6,96 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 3,60 % -0,85 % 2,59 % 0,55 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,32 % -0,74 % 0,82 % 1,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,87 % 6,76 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 4,00 % 1,66 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 2,42 % 1,34 % -
Rischio
Volatilità 16,41 % 14,79 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -18,05 % -18,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,50 % 10,24 % -
Sortino 0,43 0,39 -
VAR 95 -3,89 % -3,17 % -
VAR 99 -7,18 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,27 -
TEV 3,76 % 3,75 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,36 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 1,15 1,13 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
94,75 93,60 -
Beta bull 1,06 1,04 -
Beta bear 0,98 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,09 -
Kurtosis 1,71 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR