Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -3,18 % -1,50 % 20,79 % -6,81 % -6,63 % -20,03 % -59,68 % - -
Categoria -0,91 % -1,05 % 1,53 % 10,28 % 1,57 % 4,89 % 3,51 % 3,30 % 75,19 % 67,35 %
Delta 0,24 % -2,12 % -3,03 % 10,52 % -8,38 % -11,52 % -23,54 % -62,99 % - -
Benchmark* 0,02 % -2,15 % -0,86 % 1,34 % -5,89 % -1,10 % -5,09 % 9,85 % 53,07 % 73,86 %
Delta -0,70 % -1,02 % -0,65 % 19,45 % -0,93 % -5,54 % -14,94 % -69,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,21 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -33,40 % -23,55 % -6,86 % -38,76 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,23 % -26,58 % -
Categoria 3,77 % 1,28 % 12,07 %
Delta -24,00 % -27,86 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta -14,45 % -29,66 % -
Rischio
Volatilità 35,43 % 33,24 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -37,84 % -71,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,36 % 24,84 % -
Sortino -0,91 -1,19 -
VAR 95 -8,46 % -7,67 % -
VAR 99 -10,23 % -9,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,89 -
TEV 31,35 % 27,91 % -
Information ratio (IR) -0,46 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,89 0,85 -
Down Capture Ratio 1,21 1,53 -
Indice Omega 0,83 0,75 -
Reattività
Beta 0,93 1,12 -
21,80 29,85 -
Beta bull 0,99 1,16 -
Beta bear 0,69 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,50 0,39 -
Kurtosis 1,29 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR