Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,06 % 2,40 % 5,86 % 10,17 % 2,46 % 9,48 % 50,31 % - -
Categoria 0,15 % 0,01 % 1,77 % 4,72 % 8,09 % 2,76 % 6,32 % 37,28 % 54,53 % 83,70 %
Delta -0,23 % -0,07 % 0,63 % 1,14 % 2,09 % -0,30 % 3,15 % 13,03 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,06 % 2,71 % 6,63 % 9,84 % 3,62 % 11,01 % 54,63 % 95,48 % 145,83 %
Delta 0,03 % -0,12 % -0,31 % -0,77 % 0,34 % -1,16 % -1,53 % -4,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,63 % 19,24 % -13,63 % 33,93 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta 8,07 % 5,00 % 2,52 % 10,98 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,60 % -0,25 % -0,55 % 1,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,70 % 11,64 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta 2,62 % 3,47 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -1,33 % -0,95 % -
Rischio
Volatilità 17,57 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,69 % -20,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,68 % 9,99 % -
Sortino 0,44 0,87 -
VAR 95 -3,74 % -2,89 % -
VAR 99 -10,17 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,64 -
TEV 1,40 % 1,30 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,19 1,30 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,36 99,10 -
Beta bull 1,01 0,99 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,20 -
Kurtosis 5,80 5,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR