Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,43 % -1,83 % 11,65 % 9,15 % 9,55 % 7,79 % 44,93 % - -
Categoria -0,38 % -0,32 % -2,10 % 9,88 % 7,36 % 7,54 % 4,92 % 32,95 % 49,34 % 50,87 %
Delta 0,28 % -0,11 % 0,27 % 1,77 % 1,78 % 2,00 % 2,87 % 11,98 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,47 % -2,03 % 10,98 % 8,61 % 9,01 % 6,85 % 43,09 % 69,05 % 72,93 %
Delta -0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,67 % 0,54 % 0,54 % 0,94 % 1,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,69 % 15,93 % -10,72 % 26,14 % - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 3,25 % 2,29 % 3,30 % 3,99 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,43 % 0,21 % -0,92 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,30 % 13,08 % -
Categoria 6,24 % 10,13 % 8,72 %
Delta 3,06 % 2,95 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 1,03 % 0,44 % -
Rischio
Volatilità 15,29 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,39 % -16,39 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,79 % 9,66 % -
Sortino 0,54 1,06 -
VAR 95 -2,85 % -2,85 % -
VAR 99 -9,17 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,75 -
TEV 0,46 % 0,53 % -
Information ratio (IR) 2,22 0,83 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,20 1,34 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
99,91 99,86 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,85 -
Kurtosis 6,00 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR