Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % -3,40 % -0,17 % -6,96 % -20,41 % -21,11 % -16,53 % 5,34 % - -
Categoria 0,66 % -2,07 % 0,57 % -2,58 % -13,53 % -13,78 % -3,85 % 20,18 % 48,14 % 77,07 %
Delta 0,06 % -1,33 % -0,74 % -4,38 % -6,87 % -7,33 % -12,69 % -14,83 % - -
Benchmark* 1,03 % -1,94 % 1,07 % -3,13 % -11,63 % -12,59 % -0,42 % 24,86 % 65,35 % 80,80 %
Delta -0,31 % -1,47 % -1,24 % -3,83 % -8,77 % -8,52 % -16,11 % -19,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - -
Categoria 17,47 % 12,08 % -16,92 % 27,48 % 15,70 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta -8,97 % 6,84 % -7,57 % -3,25 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,24 % -2,03 % -
Categoria -4,63 % 3,07 % 8,44 %
Delta -11,60 % -5,10 % -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta -14,63 % -6,18 % -
Rischio
Volatilità 28,49 % 24,71 % -
Volatilità Categoria 23,91 % 19,80 % 19,34 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -36,34 % -36,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,06 % 18,23 % -
Sortino -0,88 -0,26 -
VAR 95 -6,99 % -5,59 % -
VAR 99 -12,85 % -9,56 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,19 -
TEV 6,11 % 7,22 % -
Information ratio (IR) -2,40 -0,86 -
Up Capture Ratio 1,05 1,15 -
Down Capture Ratio 1,29 1,26 -
Indice Omega 0,81 0,97 -
Reattività
Beta 1,14 1,16 -
96,94 93,27 -
Beta bull 1,20 1,14 -
Beta bear 1,06 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,36 -
Kurtosis 1,82 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR